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系统交易的高阶——外汇交易自己的资金曲线

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在研究系统交易的道路上不觉已经走过了10个年头,现在的体会是:在交易领域里面,可以把交易者粗略划分为三个层次:

一是初级阶段,主要精力是判断行情下一步要涨还是要跌以及涨跌的幅度;

二是中级阶段,主要精力已经不是主观判断行情的涨跌,他们从来不预测市场,而是“愚忠”似的长期遵循固定且单一的系统操作手法,要么是趋势跟踪手法,要么是反趋势跟踪手法(震荡手法),其中以趋势跟踪手法最为普遍;

三是高级阶段,与前两个阶段截然不同,其主要精力是通过系统或者人工方式,高准确率的判断出行情下一步在自己预先设定的参数范围内,将要走出震荡行情还是趋势行情(单边行情),并以此为依据,在趋势手法和震荡手法之间不断的切换,而关于趋势手法和震荡手法的单独使用方法,则与中级阶段完全相同。

上述论点即是本文将要阐述的核心内容。


CHAFFCOMBE是当今系统交易领域的实战卓越代表人物之一,甚至有资深交易者把他的交易水平与索罗斯相提并论,CHAFFCOMBE通过运用全自动化交易系统(EA),自2004年至今,5年时间共交易1045笔,把10万美金成功做到200万美金,资金曲线表现得非常稳健。我对于他的交易手法曾经做过研究,对于CHAFFCOMBE来说,我认为最值得挖掘的地方在于:无论是在历次大的金融动荡中还是行情平稳期,他的系统都能够有效避开风险,实现稳健获利。


现在的问题是,他事前是怎么知道何时要爆发金融危机以及何时要进入行情平稳期的呢?是依靠他多年银行工作的经验,从而在基本面上有一个直觉性的判断?还是在他的交易系统里面另外镶嵌有一套特殊的行情预警系统来作为依据呢?又或是两者兼而有之?既然大家都不具备未卜先知的能力,那么他之所以能够取得成功(至少目前看是这样),那么必定是有一些准确性极高的方法在里面,我想这才是交易领域最为关键的问题,一旦得到解决,那么寻找“圣杯”的过程将不再是奢望,希望大家一起来思索这个问题。


我始终相信,CHAFFCOMBE的全自动化交易系统的背后,一定有极为坚实的理论基础作为指导。当然,我的意思并不是说他的交易系统本身无往而不利,说一句特别长志气的话,我甚至不认为他的系统会优于我的系统很多,之所以我们目前尚未取得真正意义上的成功,我猜想问题很可能是出在这里:CHAFFCOMBE比我们更加清楚什么时候开始运行系统,什么时候停止运行系统;什么时候仓位重一些运行系统,什么时候仓位轻一些运行系统;以及什么时候应该切换使用另外一套系统。

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